Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson
Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (DW Test) | Selamat siang sobat SPSS, bagaimana kabar anda hari ini, semoga rahmat Allah selalu bersama kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson. Namun sebelum masuk pada cara dan langkah-langkahnya, kita harus tahu bahwa Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara veriabel independen. Nah jadi begitu sobat, untuk lebih lanjut mengenai Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson simak pembahasannya sebagai berikut.
TUJUAN UJI AUTOKORELASI:
Untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.
DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN UJI AUTOKORELASI:
Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
LANGKAH-LANGKAH UJI AUTOKORELASI:
1. Buka data yang dingin di uji, untuk latihan silahkan download dulu data berikut DOWNLOAD
2. Pilih menu Analyze - Regression – Linear
3. Masukkan variabel Y pada Dependent dan masukkan variabel X1 dan X2 pada Independent (s)
4. Pilih Statistics – Centang (v) Durbin-Watson (abaikan centangan yang lain).
5. Klik Continue – Ok
OUTPUT YANG DIHASILKAN DARI UJI AUTOKORELASI:
INTERPRESTASI OUTPUT UJI AUTOKORELASI:
Nilai DW 2,220, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 72 (n) dan jumlah variabel independen 2 (K=2) = 2.72 (Download Distribusi Nilai Tabel Durbin Watson) maka diperoleh nilai du 1,672. Nilai DW 2,220 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,672 dan kurang dari (4-du) 4-1,672 = 2,382 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.
Nah, bagaimana sobat SPSS, hasilnya sama bukan dengan latihan yang sobat lakukan, jika sama berarti sobat suda berhasil melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson, untuk itu kami mengucapkan selamat. Udah dulu gih pembahasan kita kali ini mengenai Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson semoga dapat bermanfaat. Selanjunya, Uji Korelasi
[Search : Uji autokorelasi dengan uji durbin-watson spss, tujuan uji autokorelasi, dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi, langkah-langkah uji autokorelasi]
[Img : Dokumen SPSS]
[Source : Imam, Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit-Undip] UPDATE DATA 18/10/23
TUJUAN UJI AUTOKORELASI:
Untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.
DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN UJI AUTOKORELASI:
Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
LANGKAH-LANGKAH UJI AUTOKORELASI:
1. Buka data yang dingin di uji, untuk latihan silahkan download dulu data berikut DOWNLOAD
2. Pilih menu Analyze - Regression – Linear
3. Masukkan variabel Y pada Dependent dan masukkan variabel X1 dan X2 pada Independent (s)
4. Pilih Statistics – Centang (v) Durbin-Watson (abaikan centangan yang lain).
5. Klik Continue – Ok
OUTPUT YANG DIHASILKAN DARI UJI AUTOKORELASI:
INTERPRESTASI OUTPUT UJI AUTOKORELASI:
Nilai DW 2,220, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 72 (n) dan jumlah variabel independen 2 (K=2) = 2.72 (Download Distribusi Nilai Tabel Durbin Watson) maka diperoleh nilai du 1,672. Nilai DW 2,220 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,672 dan kurang dari (4-du) 4-1,672 = 2,382 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.
Nah, bagaimana sobat SPSS, hasilnya sama bukan dengan latihan yang sobat lakukan, jika sama berarti sobat suda berhasil melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson, untuk itu kami mengucapkan selamat. Udah dulu gih pembahasan kita kali ini mengenai Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson semoga dapat bermanfaat. Selanjunya, Uji Korelasi
[Search : Uji autokorelasi dengan uji durbin-watson spss, tujuan uji autokorelasi, dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi, langkah-langkah uji autokorelasi]
[Img : Dokumen SPSS]
[Source : Imam, Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit-Undip] UPDATE DATA 18/10/23
artikelnya sangat membantu.... tq bro
BalasHapusOke mas, mudah-mudahan artikel di atas bermanfaat,,terimakasih
HapusArtikelnya membantu banget tapi bingung kok gabisa buka filenya ya? Padahal udah antusias bgt mau latihan
BalasHapuspassword bisa didapatkan dengan mengirim pesan ke fb saya mbak, terimakasih telah berkunjung
Hapusapbila dalam uji autokorelasi terdapat adanya autokorelasi, bagaimana solusinya?
BalasHapusyang sering saya gunakan pakai transformasi data mas.. jadi data diubah dalam bentuk Ln
Hapusbagaimana solusinya bila dalam penelitian terdapat autokorelasi diantara variabel independen?
BalasHapusCoba pakai transformasi data dulu,, jika masih terdapat autokorelasi.. coba di outlier.. mudah-mudahan terjawab
Hapusterimakasih atas pengetahuannya..
BalasHapusuntuk uji autokorelasi di video youtube yang bagian durbin watson data di pdf it didapat dari menu apa yaa.?? termakasih
Data Pdf itu adalah distribusi nilai tabel dL dan dU mas.. jadi kita tinggal pakai aja.. atau biasanya tabel dL dan dU juga terdapat di bagian akhir buku statistik
Hapusmas Sahid,
BalasHapusbagaimana cara mengubah data menggunakan LN?
Pakai menu transform di spss mbak.. atau jika sulit diubah di excel dulu dengan fungsi rumus LN.. atau alternatif uji autokorelasi pakai Run Test
HapusMas, mau tanya saya mash blm faham apakah uji autokorelasi ini digunakan hanya untuk model regresi linear? Bagaimana dgn regresi linier berganda?
BalasHapusIya betul.. uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik pada analisis regresi sederhana maupun berganda untuk data time series atau runtut waktu
Hapusnumpang tanya...
BalasHapussebelum input data ke spss ..
untuk menentukan nilai varibel Y itu gmna mas ?
variabel y itu adalah skor total atas pertanyaan kuesioner yang mewakili variabel y mas
Hapusnumpang nanya min. kalau hasil analisis uji DW saya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, itu gmn ya?? apa penelitian saya bisa dilanjutkan?
BalasHapusterima kasih
jika tidak ada kesimpulan pasti dalam uji autokorelasi dengan durbin watson maka silakan diuji juga pakai uji run test dan lihat hasilnya apakah terjadi autokorelasi atau tidak
Hapuspass
BalasHapusmaaf untuk keamanan password bisa anda download di Facebook Belajar Istiqomah
HapusMas saya mau tanya.. jika jumlah sampel saya 15 dan variabel penjelasnya berjumlah 13, jadi berapa nilai DU dan DL nya.. karena di tabel DW pada buku-buku stastistik, tidak ada nilai DU dan DL-nya...
BalasHapusTerima kasih sebelumnya...
dU dan dL diambil dari distribusi nilai tabel durbin watson.. anda bisa download Distribusi nilai Tabel Statistik
HapusPa, kalo hasilnya DW < D tabel yang berarti terjadi autokorelasi positif bagaimana maksudnya? Mohon solusi. Trims
BalasHapuscoba gunakan metode lain seperti uji run test
HapusMas, Jika DW < D tabel dengan kesimpulan terjadi problem autokorelasi. Bagaimana solusinya? Trimakasih.
BalasHapusgunakan uji lain dulu, jika masih terjadi masalah autokorelasi maka transformasi data ke bentuk log atau ln
Hapusmau tanya mas
BalasHapusuntuk regresi linier sederhana apakah uji asumsi klasik digunakan juga, apa saja asumsi klasik yg dipakai ??
Yang umum digunakan untuk regresi liner sederhana untuk data data cross section adalah uji normalias dan linearitas.. sedang jika pakai data time series tambah uji autokorelasi
HapusKa, jika hasil DW nya sudah lebih besar dari du tetapi juga lebih besar dari (4-du), apakah bisa dikatakan tidak terdapat autokorelasi?
BalasHapusMohon pencerahannya ya Ka, Terima kasih.
saudara simak dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi dengan durbin watson di atas
Hapusmas saya masih belum paham pengertian dari angka 4 untuk 4 - dl atau 4 - du
BalasHapusangka 4 itu sudah rumus mbak.. jadi sudah strandar dalam statistik untuk perhitungan uji durbin watson
HapusMaaf pak saya mau tanya, saya melakukan penelitian data time series nilai tukar terhadap 4 variabel. 4 variabel tersebut satuannya berbeda ada yang persen sama rupiah. Trus saya uji asumsi klasik terdapat autokorelasi terhadap penelitian saya. Untuk menanggulanginya itu bagaimana pak
BalasHapusTerima kasih
lakukan uji run test terlebih dahulu..dan lihat apakah masih terdapat gejala autokorelasi atau tidak
Hapuspak,bagaimana cara menentukan tabel yang dipakai? apakah harus tabel signifikasi 5%?
BalasHapustergantung tingkat kesalahan yang dipakai apakah 1% atau 5%.. yang umum digunakan dalam penelitian adalah 5%
Hapusmas mau tanya saya mengumpulkan data yang terdiri dari prosentase dan jumlah, apakah saya bisa menggunakan uji DW yang seperti mas ajarkan, karena jenis data pada variabel saya berbeda? lalu termasuk jenis apa data yang sudah saya kumpukan?
BalasHapussatu lagi bagimana cara uji run test?
terima kasih atas pencerahannya
Mungkin bapak bisa lebih spesifik lagi pertanyaanya..saya agak bingung menjawabnya.. selanjutnya ini panduan cara melakukan Uji Runt Test dengan SPSS
HapusMohon maaf pak, mau tanya. Kalau yang diuji ada variabel moderasinya, variabel moderasi itu nanti diikutkan dalam uji asumsi klasik sebagai variabel independen atau tidak ya pak? Mohon bantuannya, terimakasih :)
BalasHapusSebatas yang saya ketahui pada saat uji asumsi klasik maka variabel moderasi di ikutkan sebagai variabel independent mbak
Hapusjadi variabel moderasi dan perkalian antara variabel independen dan moderasi masuk di variabel independen ya pak ? nilai k = variabel X + variabel moderasi + perkalian inde dan moderasi ?
Hapusmisal x= csr, z= roa, x*z (k=3) ?
Selamat pagi pak,saya boleh nanya?
BalasHapusSaya telah melakukan pengujian durbin watson ke dalam bentuk tranformasi tapi tetap saja mengalami autokorelasi, tapi jika saya menggunakan metode runt test dengan meregresikan hasil transformasinya, maka pengujian saya tidak autokorelasi.Lalu yang menjadi pertanyaan saya, metode apa yang saya pake? Klo misalnya pake run test, apakah sistem pengujian saya layak dalam pengujian statistik??
jika demikian pakai uji run test aja mbak dengan data transformasi tersebut
HapusPagi pak,pengujian saya lolos dr uji normalitas, multikolinearitas dan uji dw, tapi uji Dw saya Menggunakan transformasi Ln seperti yang bapak ajarkan di tutorial bapak. Tapi, ketika saya menguji regresi dengan menggunakan uji t dan uji f, ternyata tidak terbukti variabel independen saya berpengaruh terhadap variabel dependen, lalu solusinya gimana ya pak?? Ini kendala saya pak. Mohon bantuannha pak. Trimaksih
BalasHapusTidak perlu solusi mbak kalau memang hasilnya tidak ada pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent maka paparkan saja hasil apaadanya. Inikan penelitian jadi tidak selalu hasilnya harus berpengaruh
Hapusselamat siang pak, mohon sarannya pak untuk uji autokorelasi sampel dibawah 5 sebaiknya menggunakan metode apa pak? untuk metode durbin watson pada tabel DW nilai du dan dl hanya ada untuk sampel 5 keaatas
BalasHapusterima kasih
Sebaiknya pakai uji run test untuk mendeteksi gejala autokorelasi dalam model regresi
Hapuspak, mau tanya jumlah sampel (n) saya 7 nilai DW nya 3,218 , ngeliat dl du nya di k brp ya pak ??
BalasHapusk itu artinya banyaknya variabel independent (X)
Hapusmas, mau tanya. jumlah sampel saya 120 dengan dua variabel, lalu apa menjadi 2,120?
BalasHapusTerima kasih
mas saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi data yang mengalami autokorelasi ? saya sudah mencoba DW test, Run test dan LM test.
BalasHapusdan kalau pun harus transformasi data ke bentuk log atau ln, variabel mana saja yang harus di transform.. variabel bebas, variabel terikat atau kedua-dua nya harus di transform?
setelah ditransform pengujian autokorelasi harus menggunakan uji yang mana?
terima kasih mas
Pa kalo uji auto korelasi yg alpha nya 10% memang gak ada ya pa ?
BalasHapusMau tanya dalam uji autokorelasi kenapa harus angka 4 -du atau 4 - dl kenapa tidak angka lain misal 5 atau 6 atau yang lain
BalasHapus